マス・フォア・インダストリ研究所

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金利期間構造モデルの銀行リスク管理への応用


開催時期 2012-10-17 16:45~2012-10-17 17:45

場所 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 大講義室1(数理・IMI 図書館棟3F)

受講対象  

講師 安岡 孝司 (芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科)

10月 IMI Colloquium
 
日時:2012年10月17日(水)
         16:00よりティータイム(談話室)
         16:45-17:45 講演
場所:九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
         大講義室1(数理・IMI図書館棟3F)
講師:安岡 孝司 氏(芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科)
 
講演タイトル:金利期間構造モデルの銀行リスク管理への応用
 
講演要旨:
銀行や生保が保有する重要なリスクの一つは金利リスクである。このリスク評価のために金利期間構造モデルによる金利シナリオの確率的なシミュレーション行われる。金利期間構造モデルは1990年代に数理ファイナンスの華として欧米で飛躍的に発展したが、これは金利デリバティブの価格計算を目的とするものである。このモデルを金利シナリオの生成に使う場合の数学的な課題と最近の研究成果を紹介する。
 
 

10月 IMI Colloquium (10/17開催)報告