マス・フォア・インダストリ研究所

セミナー



リスト 全て(掲示受付分)(1617) 今日・明日のセミナー(2)

Implicit Euler--Maruyama scheme for radial Dunkl processes


開催時期 2019-07-26 16:30~2019-07-26 18:00

場所 九州大学 伊都キャンパス ウエスト1号館 中セミナー室 W1-C-715

受講対象  

講師 田口 大 (大阪大学)

【講演概要】
In this talk, we consider numerical schemes for radial Dunkl processes corresponding to arbitrary (reduced) root systems in $\mathbb{R}^{d}$, not only Bessel processes and Dyson's Brownian motions. Since a radial Dunkl process takes values in the Wely chamber $\mathbb{W}$ of the root system, we introduce $\mathbb{W}$-valued numerical scheme, and provide its rate of convergence in $L^{p}$-sup norm.