マス・フォア・インダストリ研究所

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金融派生証券(デリバティブ)の評価モデルとリスク管理 ~その発展と今後の課題


開催時期 2011-07-20 17:00~2011-07-20 18:00

場所 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所大講義室1(数理・IMI図書館棟3F)

受講対象  

講師 新長 義己 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 市場商品統括グループ長)

第3回 IMI Colloquium
 
日時:2011年7月20日(水)
         17:00-18:00(16:30より談話室にてティータイム)
場所:九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
         大講義室1(数理・IMI図書館棟3F)
講師:新長 義己 氏(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 市場商品統括グループ長)
 
講演タイトル:金融派生証券(デリバティブ)の評価モデルとリスク管理 ~その発展と今後の課題
 
講演要旨:
近代デリバティブの始まりとされる1981年の世銀とIBMとの間で行なわれた“通貨スワップ”から、今年でちょうど30年が経つ。この間、デリバティブ市場は想定元本で1000兆ドルにも達するともいわれる発達を見せ、また同時に、デリバティブ取引の基盤となる価格付け理論やリスク管理手法も飛躍的な進歩を遂げてきた。にもかかわらず、2008年のリーマンショック以降には、新たな課題が明らかになってきている。本講演では、ディーリングや商品開発を通じ長きにわたりデリバティブ関連ビジネスに携わっている実務者の立場から、これまでのデリバティブの発展と、現在直面している課題及びその方向性について紹介する。


第3回 IMI Colloquium (7/20開催)報告